石油和化工设备

综合新闻

欧洲加息美元指数回落,中证1000ETF获大幅申购—

来源:石油和化工设备 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2022-07-26

(2)资金需求

此外,私募排排网数据显示,5月以来,随着市场反弹私募逐渐开始加仓,截止6月末,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为72%,相较于5月末上升2.4%。

最近一周美联储总资产规模扩大。截止7月20日,美联储持有资产规模88992.13亿美元,相比前期(7月13日)扩大33.46亿美元。其中,持有国债规模57330.27亿美元,相比前期缩小125.01亿美元。

·海外市场方面,欧央行加息,市场对美联储激进式加息预期缓解,美元指数回落,美债收益率下行,FRA-OIS利差扩大,人民币相对美元基本持平。具体地,VIX指数下降。美债1年期收益率下行11.0bp,10年期收益率下行16.0bp。美元指数下降1.43点。人民币外汇指数上升2.00点。

05 投资者情绪

07 外汇市场

01 流动性专题

02 监管动向

·从投资者偏好来看,陆股通净买入规模较高的行业有有色金属、计算机、化工等,净卖出规模较高的行业是食品饮料、汽车、家用电器等;融资资金买入较多的为电气设备、国防军工、公用事业等,净卖出较多的包括非银金融、计算机、银行等。个股方面,陆股通净买入恩捷股份最多,净卖出平安银行最多;融资客大幅加仓江淮汽车,卖出较多的为阳光电源、宁德时代、北方华创等。宽指ETF以净申购为主,其中沪深300ETF申购较多;行业ETF申赎参半,其中医药ETF申购较多,金融地产(不含券商)ETF赎回较多。净申购最高的为南方中证1000ETF;净赎回最高的为南方中证全指房地产ETF。

本文源自金融界

(2)利率

·上周(7月18日-7月22日)央行公开市场净投放130亿元,未来一周将有280亿元逆回购到期。

7月18日-7月22日,股票型ETF净申购规模最高的为南方中证1000ETF(+33.5亿份),华夏中证1000ETF(+28.3亿份)净申购规模次之;净赎回规模最高的为南方中证全指房地产ETF(-7.7亿份),碳中和ETF南方(-5.7亿份)次之。

·货币市场利率下行,短、长端国债收益率上行,同业存单发行规模扩大,发行利率均下行。截至7月22日,R007下行2.0bp,DR007下行7.8bp,1年期国债收益率上行2.0bp,10年期国债收益率上行0.1bp,同业存单发行规模增加235.5亿元,1M/3M/6M同业存单利率均下行。

04 股市资金供需

(1)国外主要央行动向

08 海外金融市场流动性跟踪

7月18日-7月22日,融资资金净流入63.3亿元。具体来看,本周融资资金买入电气设备(+25.4亿元)、国防军工(+17.1亿元)、公用事业(+15.2亿元)等行业,净卖出非银金融(-13.1亿元)、计算机(-9.1亿元)、银行(-6.1亿元)等行业。个股方面,融资净买入规模较高的为江淮汽车(+6.9亿元)、通威股份(+6.3亿元)、容百科技(+5.4亿元)等;融资净卖出规模较高的包括阳光电源(-4.9亿元)、宁德时代(-4.5亿元)、北方华创(-4.2亿元)等。

7月18日-7月22日,短、长端美债收益率下行,利差缩小,FRA-OIS利差扩大。美国1年期国债收益率下行11.0bp至3.01%,10年期国债收益率下行16.0bp至2.77%,利差缩小5.0bp至-0.24%,截止7月24日,FRA-OIS利差为26.45bp,较前期(7月17日)上升3.65bp,处于2010年以来的71.78%分位。

同业存单发行规模扩大,发行利率均下行。7月18日-7月22日,同业存单发行537只,较上期减少59只;发行总规模4219.3亿元,较上期增多235.5亿元;截至7月22日,1个月、3个月和6个月发行利率分别较前期变化-12.2bp、-6.0bp、-5.6bp至1.70%、1.90%、2.11%。

·风险提示:经济数据不及预期;海外政策超预期收紧

资金供给方面,7月18日-7月22日,新成立偏股类公募基金78.4亿份,较前期减少89.8亿份。股票型ETF较前期净流入,对应净流入97.5亿元。全周整个市场融资净买入63.3亿元,从前期净流出转为净流入,截止7月22日,A股融资余额为.5亿元。陆股通本周净流出,当周净流出规模为37.4亿元,净卖出额较前期收窄183.0亿元。

7月18日-7月22日,当周融资买入额为3417.5亿元;截止7月22日,占A股成交额比例为7.3%,较前期下降,投资者交易活跃度减弱,股权风险溢价下降。

7月18日-7月22日,美元指数回落,人民币相对美元汇率与前期基本持平。截止7月22日,美元指数收于106.55,较前期(7月17日)下降1.43点,人民币汇率指数较前期上升2.0点收于102.7点,美元兑人民币中间价上升、即期汇率下降、离岸汇率下降,分别为6.75、6.77、6.76,人民币相对美元汇率与前期基本持平。

上一篇:半日主力资金净流入汽车股,抛售医药股 下一篇:没有了